Тест стратегии на базе MACD

Продавайте, когда гистограмма MACD начинает опускаться от своего второго, более низкого пика, а цены находятся у новых высот. В его основе лежит схождение-расхождение скользящих средних – отсюда и название Moving Average Convergence/Divergence, сокращенно MACD. Одно из преимуществ MACD также может быть и недостатком. Скользящие средние, будь они простыми, экспоненциальными или взвешенными, являются запаздывающими индикаторами. Даже при том, что MACD представляет разницу между двумя скользящими средними, все равно может быть некоторая задержка в самом индикаторе. Дивергенции в MACD могут быть ключевыми факторами в прогнозировании изменения тренда.

Этот принцип положен в основу одной из самых популярных стратегий ,которая так и называется пересечение двух мувингов. Оптимизация и модернизация данной стратегии заключается в поисках нужных периодов, типов мувингов и временных интервалов на которых данная стратегия будет работать. Это самый популярный, актуальный и востребованный (вот сколько преимуществ) сигнал индикатора MACD.

Smart Money трейдинг – Торгуем на Форекс, как банки

Дивергенцию ищем на разных отрицательных областях, между которыми обязательно должна быть положительная область гистограммы. Если условия дивергенции сохраняются для второго минимума (как показано на рисунке ниже) области гистограммы, можно осуществить повторный вход. Класс индикаторов – осцилляторы – обладает таким свойством, подмеченным еще создателями этих функциональной зависимости, как расхождение направлений движения кривой индикатора и котировок актива. Это явление назвали дивергенция (если цена растет, а индикатор падает), то есть расхождение, иногда добавляют «бычье».

Метод построения по минимальной цене , цвет линии – синий. Moving Average — Линейно-взвешенная Скользящая средняя с периодом 85. Метод построения по минимальной цене , цвет линии – голубой. По отдельности, эти индикаторы выполняют стратегия Гуппи на Форекс разные задачи и используются для разных целей. Правда, MACD больше подходит именно для самостоятельной работы с активами, нежели Стохастик. Таким образом, с индикаторами могут работать как краткосрочные трейдеры, так и инвесторы.

Индикатор MACD: как пользоваться, стратегия, описание и применение, настройка

Настройка MACD на меньшие значения периодов скользящих средних помогает отрабатывать более быстрые движения цены актива. Паттерны, созданные MACD – индикатором, часто приносят большую прибыль. Однако, чтобы иногда появляются ложные сигналы для входа. Поэтому необходимо использовать лишь наиболее сильные MACD паттерны. При открытии короткой позиции, Stop Loss устанавливаем на уровень последнего фрактала расположенного выше графика цены. Если цена продолжает двигаться в “нашем” направлении, то мы переносим Stop Loss на уровень следующего сформированного фрактала Форекс, расположенного выше графика цены.

Неважно, являетесь ли вы краткосрочным или долгосрочным трейдером, анализ движения цены ценной бумаги является, возможно, одним из самых простых, но одновременн… Формула индикатора MACD рассчитывается путем вычитания 26-дневной экспоненциальной скользящей средней из 12-дневной EMA. Затем на верхней части MACD наносится девятидневная EMA MACD, называемая сигнальной линией, обычно обозначающая триггеры для и индикатор MACD сигналы для покупки и продажи. В 1986 году аналитик финансового рынка Томас Аспрей добавил гистограмму к MACD, чтобы предвидеть кроссовер MACD и сигнальной линии – индикатора существенных движений цены базового актива.

Пересечение двух мувингов — это простой сигнал к смене тренда. В нашем случае ожидаем, что нисходящая тенденция завершилась и начинается восходящая, поэтому нужно покупать. Преимуществом стратегии на основе индикаторов выступает наличие строгих правил для входа и выхода из сделки.

Индикатор MACD – все что вы хотели знать о классическом инструменте

Сигналом будет пересечение линий стохастика в зоне перепроданности (значение меньше 20). MACD устанавливают на четырехчасовой график, настройки по умолчанию — 12, 26, 9. В качестве дополнительного фильтра можно использовать ЕМА с периодом 200.

Наконец, безопаснее всего работать с акциями, которые торгуются выше 200 периодной скользящей средней, однако это не является необходимым условием для стратегии. К индикатору также добавлена 9-периодная экспоненциальная скользящая средняя и сравнение обеих кривых дает показатели индикатора. Как уже отмечалось выше, индикатор состоит из скользящих средних. Например, быстрая ЕМА пересекает медленную в зоне перепроданности — нужно покупать. Перелом тенденции может характеризоваться наличием дивергенции на гистограмме, пересечением столбцами сигнальной или нулевой линий.

Еще один вид сигналов – пересечение скользящих средних и их позиция по отношению к центральной линии индикатора. Если трейдеру необходимо определить силу тренда и направление тенденции акции, наложение скользящих средних в данном случае будет полезным решением. В основе стратегии, которая подверглась нашему усиленному тестированию, лежит три индикатора, а именно MACD, Moving Average и Parabolic Sar.

Например, если основная линия MACD выше нулевого уровня, а гистограмма, находясь ниже нуля, прошла локальный минимум и вернулась к росту, то это сигнал к возобновлению прежнего восходящего тренда. Когда основная линия, находясь выше нулевого уровня, пересекает сигнальную линию сверху вниз, то можно говорить о возможном начале нисходящего тренда. При сильном восходящем тренде основная линия находится выше нулевого уровня и движется вверх. Действительно, ведь в этом случае короткая скользящая средняя выше длинной и между ними наблюдается расхождение. При сильном нисходящем тренде основная линия, напротив, ниже нулевого уровня и движется вниз. На графике будет наблюдаться расхождение скользящих средних.

Внутридневная торговля и MACD индикатор настройки

Скажу лишь, что дивергенция именно от индикатора MACD является самой точной по сравнению с другими осцилляторами. Скользящая средняя, как я уже говорил, сглаживает влияние случайных колебаний цены. Разница двух скользящих средних еще сильнее сглаживает цену. В итоге это приводит к тому, что MACD генерирует меньше ложных сигналов, но при этом прилично запаздывает. Тем не менее, MACD в узком рендже ведет себя намного лучше, чем просто пересечение двух скользящих средних. Дивергенция на Форекс – это расхождение между направлением цены и направлением индикатора, что трактуется как предпосылка к скорому развороту тренда.

Еще один очень важный момент – индикатор MACD идеально подойдет для начинающих трейдеров. Индикатор MACD – это аббревиатура, расшифровывающаяся как Moving Average Convergence Divergence, что переводится как Схождение Расхождение Скользящих Средних. Его название правильно произносится как «Эм Эй Си Ди», хотя в русскоязычном сегменте Форекс можно встретить сленговое наименование «Макди». Индикатор MACD был изобретен в 1979 году трейдером Джералдом Аппелем для торговли на фондовом рынке, затем, как и многие другие индикаторы, «перебрался» на валютный рынок Форекс. Знакомимся с корреляцией валютных пар и её калькулятором. Изучаем, как использовать калькулятор корреляции валютных пар в торговле.

• Пересечение двух мувингов — это простой сигнал к смене тренда.
• Скажу сразу, смотреть на все три линии сразу глазки сломаешь.
• Так что не сдерживайте себя — такие индикаторы поощряют творческий подход, помноженный на тщательное тестирование.
• При этом, если более быстрая скользящая средняя (в нашем случае ЕМА 12) находится выше более медленной (ЕМА 26), то столбики гистограммы будут находиться выше нулевой линии индикатора MACD.
• Хотя возможно определить уровни, которые исторически представляют перекупленность и перепроданность, MACD не имеет каких-либо верхних или нижних пределов, ограничивающих его движения.
• В этом методе торговли MACD используется как индикатор количества движения, фильтруя ложные прорывы.

Как правило, линия MACD рассчитывается путем вычитания ЕМА (экспоненциальная скользящая средняя) за период из 26 единиц из ЕМА с периодом из 12 единиц. Как правило 9-периодная EMA линии MACD, известная как сигнальная линия, затем накладывается сверху, и это может помочь получить сигналы на покупку и продажу. Часто за этими двумя линиями отображается гистограмма. Благодаря тому, что индикатор MACD имеет и свойства трендового индикатора, и свойства осциллятора, его применение в торговле может быть очень гибким.

Популярные акции

Данная разница изображается в виде гистограммы – последовательности вертикальных столбиков над и под нулевым уровнем (на рисунке выше это бары серо-голубого цвета). Основным недостатком является использование скользящих средних, что приводит к запаздыванию сигналов, а также к множеству ложных сигналов во флетовых движениях. Существует ошибочное мнение, что эта скользящая средняя сглаживает цену. На самом деле, эта линия является средним значением гистограммы. То есть, берутся последние цены закрытия баров (по умолчанию 9) и рассчитывается их среднее значение. Торговая стратегия “MACD — торговля по тренду” представляет собой легкий для восприятия вариант торговли в сторону начинающейся тенденции.

Индикатор MACD в торговле на Форекс

Индикатор MACD позволяет определять силу тренда и его направление. Одновременное высокое значение основной линии MACD и гистограммы указывают на сильный восходящий («бычий») тренд. Напротив, на значительную силу нисходящего (« медвежьего») тренда укажут одновременное низкое (удаленное вниз от нулевого уровня) значение основной линии осциллятора и гистограммы. Динамику средних ценовых значений можно отобразить на графике в виде линии. Такая линия называется скользящей средней, или moving average.

Кроссовер – это точка, в которой осциллятор пересекает верхнюю или нижнюю границу. Кроссоверы используют, чтобы предвидеть, как актив будет работать в краткосрочной перспективе и определить лучшее время для покупки или продажи. Дивергенция возникает, когда ценовой тренд и индикатор движутся в противоположных направлениях, это говорит о том, что ценовой тренд ослабевает. Гистограмма MACD лучше, чем линии MACD отражает соотношение сил на рынке и позволяет определить, кто на нем доминирует – покупатели (быки) или продавцы (медведи). Одним из ее недостатков является то, что данный индикатор слишком чувствителен и может подавать много ложных сигналов.

Когда уровень предыдущего минимума был пробит, можно было предположить о появлении нового медвежьего тренда и начать ждать сигналы на продажу по индикатору MACD. Наоборот, когда основная линия находится ниже нулевого уровня и пересекает сигнальную линию снизу вверх, это может означать начало восходящего тренда. Классический торговый сигнал большинства осцилляторов — пересечение сигнальных уровней и линий. Для него такими сигналами будут пересечение сигнальной линии основной линией при движении к нулевому уровню и пересечение основной линией нулевого уровня.

+5540 пунктов по XAUUSD — Стратегия форекс «Super Precision Strategy»

Пояснение параметров индикатора MACDКак видно из рисунка 4, высота столбика гистограммы соответствует расстоянию между ЕМА 12 и ЕМА 26. При этом, если более быстрая скользящая средняя (в нашем случае ЕМА 12) находится выше более медленной (ЕМА 26), то столбики гистограммы будут находиться выше нулевой линии индикатора MACD. В противном случае столбики гистограммы будут ниже нулевой линии. Их задача дать нам ориентир для выставления тейк-профитов, а также стоп-лоссов.

Не к недостаткам, а скорее, к нюансам, можно отнести то, что классический МАCD рассчитан на анализ таймфреймов от дневного и старше. Кстати, мало кто об этом знает, на параметры индикатора по умолчанию изначально рассчитаны для дневного графика. Безусловно, никто не запрещает использовать МАCD на меньших таймфреймах, но при этом качество сигналов будет «страдать». Соответственно, индикатор МАCD нуждается в настройке параметров под каждый используемый таймфрейм и валютную пару.

При этом, если действовать в лоб, нам предоставляется две возможности, проведения этого анализа. Уже в названии MACD сказано, что он показывает схождение /расхождение скользящих средних, конкретно экспоненциальных. Он отображается в отдельном окне, давая при этом школа трейдинга хорошую возможность изучать непосредственно поведение цены, лишь сверяя ее с показанием индикатора. Эта формула значит, что сигнальная SMA всегда идет за главной. Комбинации главной и сигнальной линии используются для определения тренда, а также точек входа.